Vergleichen Sie Allokationen, modellieren Sie Kovarianzrisiko und planen Sie Umschichtungen mit ausdrücklichen Annahmen.
Aktuelle und Zielgewichte
Normalisieren ist eine ausdrückliche Änderung; Gewichte ändern sich nie automatisch.
AnlageklasseAktuell (%)Ziel (%)
US-Aktien
Internationale Aktien
Anleihen
REITs
Gold
Rohstoffe
USD-Eingaben verwenden ganze Cent. Gewichte erlauben bis zu 10, Modellannahmen bis zu 8 Nachkommastellen.
Modellierte Jahresrendite
Jährliche Standardabweichung (%/Jahr)
Sharpe-Quotient
Mittelwert der Aktienmischung (%)
Modellierte Volatilitätsminderung (Prozentpunkte)
Untere 5-%-Rendite der Normalverteilung
Verlustbetrag der Normalverteilung bei 95 %
10-Jahres-Wert mit konstantem Faktor (USD)
Illustrative Vorgaben, geprüft am 2026-10-20; Änderungen sind Ihre Modellannahmen, keine geprüften Marktdaten oder Prognosen. Bargeld erzielt den eingegebenen risikofreien Zinssatz bei modellierter Volatilität null.
Die Standardabweichung misst Streuung. Die untere 5-%-Rendite der Normalverteilung ist Mittelwert minus 1,645 Standardabweichungen; der Verlustbetrag ist max(0, minus diese Rendite). Beides ist weder Höchstverlust noch Garantie. Normalverteilungsschwänze können Verluste über 100 % ergeben; dies ist eine Grenze der Näherung.
Umschichtungsübersicht
Dollarallokationen verwenden das Größter-Rest-Verfahren in ganzen Cent und Anlagenreihenfolge. Käufe minus Verkäufe entspricht neuem Bargeld. Steuern, Gebühren, Spreads und Orderausführung sind ausgeschlossen.
Bearbeitbare Modellannahmen
Illustrative Vorgaben, geprüft am 2026-10-20; Änderungen sind Ihre Modellannahmen, keine geprüften Marktdaten oder Prognosen. Bargeld erzielt den eingegebenen risikofreien Zinssatz bei modellierter Volatilität null.
Editor für Korrelationspaare
Jedes Paar aktualisiert beide symmetrischen Einträge. Die Diagonale bleibt 1.
Allokationsvergleich
Alle Vergleiche verwenden dieselben eingegebenen Renditen, Volatilitäten, Korrelationen und den risikofreien Zinssatz. Es sind Szenarien, keine Empfehlungen.
Vorherige und aktuelle Annahmen bei festen aktuellen Gewichten
Korrelationsmatrix
Kovarianzeingaben (%²/Jahr)
Sensitivität der Renditeannahmen
Anlagerenditen ändern sich um −4, 0 oder +4 Prozentpunkte; Kovarianz, Gewichte und Bargeldzins bleiben gleich. Illustrative Annahmen, keine Bären-, Basis- oder Bullenprognosen.
Anlagedetails
Simulation mit Startwert
Lognormalmodell mit angepassten Jahresmomenten
Unabhängige monatliche Lognormalziehungen; Pseudozufallsstichproben mit Startwert; empirische P10/P50/P90 mit linearer Interpolation. Stichprobenperzentile unterscheiden sich von analytischen Quantilen. Das mittlere 80-%-Band schließt Randbereiche aus und ist weder Prognose noch vollständiger Ergebnisbereich.
Bereit zur Simulation.
Projektionseinstellungen
Das Lognormalmodell passt jährliches arithmetisches Mittel und Standardabweichung an: s² = ln(1 + (SD/(1+Mittelwert))²), m = ln(1+Mittelwert) − s²/2. Monatliche Logrenditen verwenden m/12 und s/√12. Einzahlungen erfolgen am Monatsende. Die deterministische Linie verwendet den konstanten Medianfaktor; mit Einzahlungen ist sie nicht der genaue Median des Endvermögens.
Die bisherige Illustration verwendet (1 + Mittelwert − SD²/2)^(1/12). Sie erhält die frühere deterministische Konvention und entspricht nicht der Simulationsverteilung.
Projektion
Wert (USD)
Eingezahlt (USD)
Gewinn / Verlust (USD)
Inflationsbereinigter Wert (USD)
Projektion mit konstantem Faktor und Einzahlungen
Allokationsvergleich
Geprüfter Freigabelink
Prüfen Sie Allokation und Annahmen vor dem Kopieren. Dollarbeträge sind nur nach ausdrücklicher Auswahl enthalten.
US-AktienInternationale AktienAnleihenREITsGoldRohstoffeVerbleibendes BargeldAktuellZielKauf / VerkaufAnlageklasseJährliches arithmetisches Mittel (%)Jährliche Standardabweichung (%/Jahr)Sharpe-QuotientUntere 5-%-Rendite der NormalverteilungVerlustbetrag der Normalverteilung bei 95 %Modellierte Volatilitätsminderung (Prozentpunkte)Bei Volatilität null nicht definiertNicht verfügbarPrüfen Sie die markierten Felder und Modellannahmen.Wählen Sie genau 100 %, normalisieren Sie oder wählen Sie verbleibendes Bargeld.Die Gewichte übersteigen 100 %. Hebelwirkung ist nicht aktiviert.Gewichte müssen 0–100 % betragen, mit höchstens 10 Nachkommastellen.Die Korrelationsmatrix ist nicht positiv semidefinit. Risikowerte sind nicht verfügbar; gültige Allokationsberechnungen bleiben verfügbar.Die Korrelation muss zwischen −1 und 1 liegen, mit höchstens 8 Nachkommastellen.Geben Sie einen risikofreien Zinssatz von −100 % bis 1000 % mit höchstens 8 Nachkommastellen ein.Renditen müssen −100 % bis 1000 %, Standardabweichungen 0–200 % betragen, mit höchstens 8 Nachkommastellen.Geben Sie USD-Beträge von 0 bis 1.000.000.000 in ganzen Cent ein.Die Laufzeit muss eine ganze Zahl von 1 bis 50 sein, die Inflation −99 % bis 100 %.Prüfen Sie die Projektionsannahmen.Ein arithmetischer Mittelwert von −100 % mit einer Standardabweichung ungleich null definiert dieses Lognormalmodell nicht.Der bisherige Wachstumsfaktor muss nichtnegativ sein.Dieses Szenario überschreitet den unterstützten Zahlenbereich.Verwenden Sie 100–5000 Simulationen und einen ganzzahligen Startwert von 0 bis 4294967295.Simulation nicht verfügbar. Es wurden keine simulierten Ergebnisse eingesetzt.Simulation abgebrochen.Bereit zur Simulation.Abgeschlossene Simulationenenden mindestens bei den nominalen EinzahlungenJahrEingezahlt (USD)Gewinn / Verlust (USD)Inflationsbereinigter Wert (USD)Wert (USD)Gewicht (%)Risikobeitrag (Prozentpunkte)Marginale Volatilität (Prozentpunkte je Gewichtseinheit)Vor Änderung der AnnahmenAktuelle AnnahmenPortfolioHypothetische AllokationAnnahmen geprüftWährung: USDZusammenfassung kopiert.Kopieren fehlgeschlagen. Markieren Sie den geprüften Text zum Kopieren.Vervollständigen Sie gültige Eingaben vor dieser Aktion.Simulation mit StartwertIllustration mit konstantem MedianfaktorBisherige IllustrationStichproben-P10Stichproben-P50Stichproben-P90StartwertAnzahl der SimulationenAllokationsregelGenau 100 %Verbleibendes BargeldGesamtNormalisieren ist eine ausdrückliche Änderung; Gewichte ändern sich nie automatisch.Illustrative Vorgaben, geprüft am 2026-10-20; Änderungen sind Ihre Modellannahmen, keine geprüften Marktdaten oder Prognosen. Bargeld erzielt den eingegebenen risikofreien Zinssatz bei modellierter Volatilität null.Die Standardabweichung misst Streuung. Die untere 5-%-Rendite der Normalverteilung ist Mittelwert minus 1,645 Standardabweichungen; der Verlustbetrag ist max(0, minus diese Rendite). Beides ist weder Höchstverlust noch Garantie. Normalverteilungsschwänze können Verluste über 100 % ergeben; dies ist eine Grenze der Näherung.Dollarallokationen verwenden das Größter-Rest-Verfahren in ganzen Cent und Anlagenreihenfolge. Käufe minus Verkäufe entspricht neuem Bargeld. Steuern, Gebühren, Spreads und Orderausführung sind ausgeschlossen.Das Lognormalmodell passt jährliches arithmetisches Mittel und Standardabweichung an: s² = ln(1 + (SD/(1+Mittelwert))²), m = ln(1+Mittelwert) − s²/2. Monatliche Logrenditen verwenden m/12 und s/√12. Einzahlungen erfolgen am Monatsende. Die deterministische Linie verwendet den konstanten Medianfaktor; mit Einzahlungen ist sie nicht der genaue Median des Endvermögens.Unabhängige monatliche Lognormalziehungen; Pseudozufallsstichproben mit Startwert; empirische P10/P50/P90 mit linearer Interpolation. Stichprobenperzentile unterscheiden sich von analytischen Quantilen. Das mittlere 80-%-Band schließt Randbereiche aus und ist weder Prognose noch vollständiger Ergebnisbereich.Die bisherige Illustration verwendet (1 + Mittelwert − SD²/2)^(1/12). Sie erhält die frühere deterministische Konvention und entspricht nicht der Simulationsverteilung.Eingaben bleiben standardmäßig in diesem Browser. Finanzwerte werden nicht automatisch in die URL geschrieben. Ein geprüfter Freigabelink ist für jeden Empfänger öffentlich. Es gibt keine Konto- oder Depotverbindung.Prüfen Sie Allokation und Annahmen vor dem Kopieren. Dollarbeträge sind nur nach ausdrücklicher Auswahl enthalten.Alle Vergleiche verwenden dieselben eingegebenen Renditen, Volatilitäten, Korrelationen und den risikofreien Zinssatz. Es sind Szenarien, keine Empfehlungen.Gewählte AnlageklasseProjektionseinstellungenAllokation und UmschichtungRisiko und AnnahmenProjektionBearbeitbare ModellannahmenEditor für KorrelationspaareUmschichtungsübersichtAllokationsvergleichProjektionsübersichtAktuelle, Ziel- und erforderliche DollartransaktionenModellierte Volatilität gegenüber erwarteter RenditeProjektion mit konstantem Faktor und EinzahlungenPerzentile der Simulation mit StartwertAktuelle Allokation einschließlich RestbargeldKovarianzeingaben (%²/Jahr)KorrelationsmatrixPortfolio-SzenarioberichtPortfoliowert, neues Bargeld und Projektionsbeträge einschließenGeprüften Link kopierenTeilen abbrechenGeprüfter FreigabelinkZiel auf 100 % normalisierenAktuelle Allokation auf 100 % normalisierenAktuell als Ziel übernehmenNeues Anlagekapital (USD)Portfoliowert (USD)Risikofreier Zinssatz (%/Jahr)Simulation mit Startwert ausführenSimulation abbrechenDiese Annahmen als vorherige Basis verwendenAnlagedetailsVorherige und aktuelle Annahmen bei festen aktuellen GewichtenNettotransaktionen (USD)Käufe (USD)Verkäufe (USD)ModellgrenzenUSD-Eingaben verwenden ganze Cent. Gewichte erlauben bis zu 10, Modellannahmen bis zu 8 Nachkommastellen.Umgang mit nicht zugeordnetem GewichtProjektionskonventionLognormalmodell mit angepassten JahresmomentenBisherige deterministische IllustrationAnfangsanlage (USD)Einzahlung am Monatsende (USD)ProjektionsjahreInflation (%/Jahr)Eingaben zurücksetzenErwartete Rendite = Σ(wᵢ × μᵢ); Volatilität = √(wᵀΣw); Sharpe = (Mittelwert − risikofreier Zinssatz) / Volatilität.Sensitivität der RenditeannahmenAnlagerenditen ändern sich um −4, 0 oder +4 Prozentpunkte; Kovarianz, Gewichte und Bargeldzins bleiben gleich. Illustrative Annahmen, keine Bären-, Basis- oder Bullenprognosen.Allokationskonzentration (Summe quadrierter Prozentgewichte)Eingabeformat: 1,234.56Eingabeformat: 1.234,56Mittelwert der Aktienmischung (%)10-Jahres-Wert mit konstantem Faktor (USD)
2 Min. Lesezeit5 Schritte7 Begriffe2 Beispiele8 häufig gestellte FragenE(Rp) = Σ(wᵢ × μᵢ); σp = √(wᵀΣw)
Alle Vergleiche verwenden dieselben eingegebenen Renditen, Volatilitäten, Korrelationen und den risikofreien Zinssatz.
Gewichte ändern sich nur durch Ihre Eingabe oder Normalisieren. Wählen Sie genau 100 % oder behandeln Sie Restgewichte ausdrücklich als Bargeld.
2
Bearbeitbare Modellannahmen
Illustrative Annahmen vom 2026-10-20 sind bearbeitbar und keine aktuellen Prognosen. Alle Vergleiche nutzen dieselben eingegebenen Annahmen.
3
Umschichtungsübersicht
Centbeträge nutzen das Größter-Rest-Verfahren. Käufe minus Verkäufe entspricht neuem Bargeld; Steuern, Gebühren und Orderausführung sind ausgeschlossen.
4
Risiko und Annahmen
Jährliche Standardabweichung misst Streuung. Die untere normale 5-%-Rendite ist Mittelwert minus 1,645 Standardabweichungen. Sie ist kein Höchstverlust.
5
Projektion
Das Lognormalmodell passt Jahresmittel und Standardabweichung an. Einzahlungen erfolgen am Monatsende; die Medianfaktorlinie ist Illustration, keine Prognose.
Die Standardabweichung misst Streuung. Die untere 5-%-Rendite der Normalverteilung ist Mittelwert minus 1,645 Standardabweichungen; der Verlustbetrag ist max(0, minus diese Rendite). Beides ist weder Höchstverlust noch Garantie. Normalverteilungsschwänze können Verluste über 100 % ergeben; dies ist eine Grenze der Näherung.
Projektion
s² = ln(1 + (σ/(1+μ))²); m = ln(1+μ) − s²/2
Das Lognormalmodell passt jährliches arithmetisches Mittel und Standardabweichung an: s² = ln(1 + (SD/(1+Mittelwert))²), m = ln(1+Mittelwert) − s²/2. Monatliche Logrenditen verwenden m/12 und s/√12. Einzahlungen erfolgen am Monatsende. Die deterministische Linie verwendet den konstanten Medianfaktor; mit Einzahlungen ist sie nicht der genaue Median des Endvermögens.
Geprüft von: Calculover Editorial Review - Prüfung von Quellen und Einschränkungen
Zuletzt geprüft: 2026-08-10
Zuletzt verifiziert: 2026-10-20
Datenstand: 2026-10-20
Methodik
Erwartete Rendite = Σ(wᵢ × μᵢ); Volatilität = √(wᵀΣw); Sharpe = (Mittelwert − risikofreier Zinssatz) / Volatilität. Das Lognormalmodell passt jährliches arithmetisches Mittel und Standardabweichung an: s² = ln(1 + (SD/(1+Mittelwert))²), m = ln(1+Mittelwert) − s²/2. Monatliche Logrenditen verwenden m/12 und s/√12. Einzahlungen erfolgen am Monatsende. Die deterministische Linie verwendet den konstanten Medianfaktor; mit Einzahlungen ist sie nicht der genaue Median des Endvermögens.
Annahme: Illustrative Vorgaben, geprüft am 2026-10-20; Änderungen sind Ihre Modellannahmen, keine geprüften Marktdaten oder Prognosen. Bargeld erzielt den eingegebenen risikofreien Zinssatz bei modellierter Volatilität null.
Annahme: Alle Vergleiche verwenden dieselben eingegebenen Renditen, Volatilitäten, Korrelationen und den risikofreien Zinssatz. Es sind Szenarien, keine Empfehlungen.
Annahme: USD-Eingaben verwenden ganze Cent. Gewichte erlauben bis zu 10, Modellannahmen bis zu 8 Nachkommastellen.
Annahme: Das Lognormalmodell passt jährliches arithmetisches Mittel und Standardabweichung an: s² = ln(1 + (SD/(1+Mittelwert))²), m = ln(1+Mittelwert) − s²/2. Monatliche Logrenditen verwenden m/12 und s/√12. Einzahlungen erfolgen am Monatsende. Die deterministische Linie verwendet den konstanten Medianfaktor; mit Einzahlungen ist sie nicht der genaue Median des Endvermögens.
Annahme: Unabhängige monatliche Lognormalziehungen; Pseudozufallsstichproben mit Startwert; empirische P10/P50/P90 mit linearer Interpolation. Stichprobenperzentile unterscheiden sich von analytischen Quantilen. Das mittlere 80-%-Band schließt Randbereiche aus und ist weder Prognose noch vollständiger Ergebnisbereich.
Annahme: Die bisherige Illustration verwendet (1 + Mittelwert − SD²/2)^(1/12). Sie erhält die frühere deterministische Konvention und entspricht nicht der Simulationsverteilung.
Grenzen und Hinweise
Die Standardabweichung misst Streuung. Die untere 5-%-Rendite der Normalverteilung ist Mittelwert minus 1,645 Standardabweichungen; der Verlustbetrag ist max(0, minus diese Rendite). Beides ist weder Höchstverlust noch Garantie. Normalverteilungsschwänze können Verluste über 100 % ergeben; dies ist eine Grenze der Näherung.
Dollarallokationen verwenden das Größter-Rest-Verfahren in ganzen Cent und Anlagenreihenfolge. Käufe minus Verkäufe entspricht neuem Bargeld. Steuern, Gebühren, Spreads und Orderausführung sind ausgeschlossen.
Eingaben bleiben standardmäßig in diesem Browser. Finanzwerte werden nicht automatisch in die URL geschrieben. Ein geprüfter Freigabelink ist für jeden Empfänger öffentlich. Es gibt keine Konto- oder Depotverbindung.
Fachlicher Hinweis: Der Portfolio-Diversifikationsrechner dient ausschließlich der Ausbildung in Anlagemathematik und stellt keine Anlage-, Steuer-, Rechts- oder Finanzberatung dar. Berücksichtigen Sie Risiken, Gebühren, Steuern und Eignung, bevor Sie handeln.
Gewicht (%)Gewichte ändern sich nur durch Ihre Eingabe oder Normalisieren. Wählen Sie genau 100 % oder behandeln Sie Restgewichte ausdrücklich als Bargeld.
Jährliches arithmetisches Mittel (%)Illustrative Annahmen vom 2026-10-20 sind bearbeitbar und keine aktuellen Prognosen. Alle Vergleiche nutzen dieselben eingegebenen Annahmen.
Jährliche Standardabweichung (%/Jahr)Jährliche Standardabweichung misst Streuung. Die untere normale 5-%-Rendite ist Mittelwert minus 1,645 Standardabweichungen. Sie ist kein Höchstverlust.
Sharpe-QuotientSharpe ist modellierte jährliche Überschussrendite geteilt durch Standardabweichung. Bei Volatilität null ist er undefiniert und belegt keine persönliche Eignung.
KorrelationsmatrixDie Matrix muss symmetrisch und positiv semidefinit sein, mit Diagonale 1. Ungültige Matrizen sperren Risikowerte; gültige Allokationsberechnungen bleiben.
Illustration mit konstantem MedianfaktorDas Lognormalmodell passt Jahresmittel und Standardabweichung an. Einzahlungen erfolgen am Monatsende; die Medianfaktorlinie ist Illustration, keine Prognose.
Simulation mit StartwertMonatliche Lognormalziehungen mit Startwert laufen im abbrechbaren Worker. Stichproben-P10/P50/P90 sind interpoliert, keine exakten Quantile oder vollständigen Ergebnisbereiche.
Alle Vergleiche verwenden dieselben eingegebenen Renditen, Volatilitäten, Korrelationen und den risikofreien Zinssatz. Es sind Szenarien, keine Empfehlungen.
Allokation und Umschichtung
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Normalisieren ist eine ausdrückliche Änderung; Gewichte ändern sich nie automatisch.
Illustrative Vorgaben, geprüft am 2026-10-20; Änderungen sind Ihre Modellannahmen, keine geprüften Marktdaten oder Prognosen. Bargeld erzielt den eingegebenen risikofreien Zinssatz bei modellierter Volatilität null.
Risiko und Annahmen
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Die Standardabweichung misst Streuung. Die untere 5-%-Rendite der Normalverteilung ist Mittelwert minus 1,645 Standardabweichungen; der Verlustbetrag ist max(0, minus diese Rendite). Beides ist weder Höchstverlust noch Garantie. Normalverteilungsschwänze können Verluste über 100 % ergeben; dies ist eine Grenze der Näherung.
Projektion
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Das Lognormalmodell passt jährliches arithmetisches Mittel und Standardabweichung an: s² = ln(1 + (SD/(1+Mittelwert))²), m = ln(1+Mittelwert) − s²/2. Monatliche Logrenditen verwenden m/12 und s/√12. Einzahlungen erfolgen am Monatsende. Die deterministische Linie verwendet den konstanten Medianfaktor; mit Einzahlungen ist sie nicht der genaue Median des Endvermögens.
Unabhängige monatliche Lognormalziehungen; Pseudozufallsstichproben mit Startwert; empirische P10/P50/P90 mit linearer Interpolation. Stichprobenperzentile unterscheiden sich von analytischen Quantilen. Das mittlere 80-%-Band schließt Randbereiche aus und ist weder Prognose noch vollständiger Ergebnisbereich.
Umschichtungsübersicht
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Dollarallokationen verwenden das Größter-Rest-Verfahren in ganzen Cent und Anlagenreihenfolge. Käufe minus Verkäufe entspricht neuem Bargeld. Steuern, Gebühren, Spreads und Orderausführung sind ausgeschlossen.
Modellgrenzen
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Eingaben bleiben standardmäßig in diesem Browser. Finanzwerte werden nicht automatisch in die URL geschrieben. Ein geprüfter Freigabelink ist für jeden Empfänger öffentlich. Es gibt keine Konto- oder Depotverbindung.
❓
Fragen
Häufig gestellte Fragen
8 Fragen▸
Allokationsregel?+
Gewichte ändern sich nur durch Ihre Eingabe oder Normalisieren. Wählen Sie genau 100 % oder behandeln Sie Restgewichte ausdrücklich als Bargeld.
Risiko und Annahmen?+
Jährliche Standardabweichung misst Streuung. Die untere normale 5-%-Rendite ist Mittelwert minus 1,645 Standardabweichungen. Sie ist kein Höchstverlust.
Bearbeitbare Modellannahmen?+
Illustrative Annahmen vom 2026-10-20 sind bearbeitbar und keine aktuellen Prognosen. Alle Vergleiche nutzen dieselben eingegebenen Annahmen.
Projektion?+
Das Lognormalmodell passt Jahresmittel und Standardabweichung an. Einzahlungen erfolgen am Monatsende; die Medianfaktorlinie ist Illustration, keine Prognose.
Simulation mit Startwert?+
Monatliche Lognormalziehungen mit Startwert laufen im abbrechbaren Worker. Stichproben-P10/P50/P90 sind interpoliert, keine exakten Quantile oder vollständigen Ergebnisbereiche.
Bisherige Illustration?+
Die bisherige Illustration verwendet (1 + Mittelwert − SD²/2)^(1/12). Sie erhält die frühere deterministische Konvention und entspricht nicht der Simulationsverteilung.
Umschichtungsübersicht?+
Centbeträge nutzen das Größter-Rest-Verfahren. Käufe minus Verkäufe entspricht neuem Bargeld; Steuern, Gebühren und Orderausführung sind ausgeschlossen.
Geprüfter Freigabelink?+
Eingaben bleiben in diesem Browser. Teilen öffnet eine Offenlegungsvorschau; Dollarbeträge erfordern ausdrückliche Auswahl. Es gibt keine Depotverbindung.
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